اندیکاتور OBV
کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)
اندیکاتور حجم متعادل نخستین بار توسط آقای جو گرانویل در سال ۱۹۶۳ ارائه گردید. این نشانگر حجم و تغییرات قیمت را ترکیب می اندیکاتور OBV سازد تا مشخص سازد که آیا نوسانات قیمت قدرتمند است یا ضعیف؟. OBV به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، میزان فشار خرید و فروش را اندازه گرفته و حجم مورد نظر را به روزهای صعودی افزوده و از روزهای نزولی می کاهد. در ادامه به محاسبات آن می پردازیم.
نحوه محاسبه
محاسبات OBV بسیار ساده است به این صورت که در یک روز صعودی، حجم معاملات به OBV روز قبل افزوده می شود و در یک روز نزولی از آن کسر می شود. منحنی OBV با اتصال حجم مثبت و منفی ترسیم می شود. حجم مثبت اندیکاتور OBV زمانی است که نقطه پایانی در بالای نقطه پایانی قبلی قرار داشته باشد و حجم منفی زمانی رخ می دهد که نقطه پایانی در پایین نقطه پایانی قبلی قرار داشته باشد.
اگر نقطه پایانی در بالای نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV + Current Volume
.
اگر نقطه پایانی در اندیکاتور OBV پایین نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV – Current Volume
.
گر نقطه پایانی معادل نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV (no change)
اندیکاتور OBV در نمودار قیمت
کاربرد
طبق نظر گرانویل، حجم پیش از قیمت قرار دارد.OBV در زمانی که حجم روزهای صعودی از حجم روز های نزولی پیشی افتد، صعود خواهد کرد و در زمانی که حجم روزهای نزولی قوی تر باشد، نزول خواهد کرد. OBV صعودی حاکی از فشار مثبت حجم است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود. در مقابل OBV نزولی، فشار منفی حجم را نشان می دهد که می تواند منجر به کاهش قیمت گردد. بر این اساس اگر OBV، صعودی و قیمت به صورت مسطح یا کاهشی باشد، انتظار افزایش قیمت وجود دارد. همچنین اگر OBV، نزولی و قیمت به صورت مسطح یا افزایشی باشد، انتظار کاهش قیمت وجود دارد؛ وضعیتی که طبق توضیحات گذشته، واگرایی نام دارد. نتیجه اینکه یکی از کاربردهای OBV تشخيص واگرایی های مختلف در بازار می باشد. در شکل های 64 و 65 این مطلب به تصویر کشیده شده است.
تشخیص واگرایی با کمک OBV
تشخیص واگرایی با کمک OBV
از دیگر کاربردهای OBV می توان به تایید روند قیمت و همچنین تایید شکست نواحی حمایت و مقاومت اشاره کرد. در نمودار زیر می توانید این سه حالت را مشاهده نمایید.
تایید روند و شکست با کمک OBV
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
اشتراک این مطلب
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/OBV-andicator2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-27 18:00:25 2021-12-23 23:00:04 کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دفتر مرکزی:
استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406
اندیکاتور حجم تعاملی (obv) در بورس چیست؟
برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید به صورت دقیق از این بازار و نحوه صعود و نزول سرمایه‌ها مطلع باشید به همین جهت تحلیل‌گران اندیکاتور OBV روش‌هایی برای تحلیل این بازار به وجود آورده‌اند که با استفاده از آن می‌توان روند صعودی و نزولی بازار را پیش بینی کرد. تحلیل‌گران و معامله‌گران برای شناسایی روند و رفتار بازار از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها در دو نوع تکنیکال و پیشرو موجود است که هر کدام به روش خود نشان دهنده میزان صعود و نزول بازار می‌باشد. اندیکاتور حجم تعاملی ovb نوعی اندیکاتور تکنیکال در گروه مومنتوم بوده که از جریان حجم جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که اندیکاتور حجم تعاملی ovb تاکید زیادی بر حجم و رابطه آن با هر گونه سهام و قیمت آن تاکید دارد.
اندیکاتور حجم تعاملی (obv)
اندیکاتور حجم تعاملی که به آن obv نیزمی‌گویند تحت عنوان نشانگر حجم برای مدت کوتاهی شناخته می‌گردد که حجم معاملات و قیمت دارایی را در هم می‌آمیزد. Obv نشان دهنده قوی و یا ضعیف اندیکاتور OBV بودن حرکات می‌باشد. در واقع این اندیکاتور شاخص دو جریان مثبت و منفی معاملات را با جریان قیمت سهام مقایسه می‌کند و میزان پایداری روند شکل گرفته را مشخص می‌نماید. هنگامی که قیمت سهام از دوره قبل بیشتر باشد، این اندیکاتور روندی صعودی داشته و حجم کل مثبت تلقی می‌گردد و بالعکس در صورتی که قیمت سهام از دوره قبل قیمت پایین‌تری داشته باشد، حجم کل منفی در نظر گرفته می‌شود.
obv نشان دهنده چیست؟
نظریه پشت حجم تعاملی (obv مخفف عبارت on balance volume) مطابق با تمایز میان پول هوشمند یا همان سرمایه‌گذاران کمتر حرفه‌ای و خرد و سرمایه‌گذاران نهادی است. هنگامی که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و مشترک سهامی را خریداری می‌نمایند که سرمایه گذاران خرد قصد خرید آن را دارند، اندیکاتور OBV در این هنگام امکان دارد حجم افزایش پیدا کند اگر حتی قیمت به نسبت یکسان باقی بماند. در نتیجه این حجم افزایش یافته سبب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در این هنگام، سرمایه‌گذاران بزرگتر، فروش خود را شروع کرده و سرمایه‌گذاران خرد نیز شروع به خرید می‌نمایند. به عنوان نمونه پول هوشمند امکان دارد قیمت یک دارایی را افزایش داده و پس از این که سرمایه‌گذاران دیگر پا به عرضه این دارایی گذاشتند، آن را بفروشد.
Obv مثبت چیست؟
همان طور که در بالا عنوان کردیم، obv روشی برای تشخیص روند جریان سهام است. در صورتی که نمودار شاخص obv سیری صعودی داشته باشد، نشان دهنده فشار مثبت بوده و این امکان وجود دارد که قیمت بازار را بالا ببرد. در این صورت اعلام می‌شود که obv روندی مثبت داشته و یا به نوعی obv مثبت است.
آیا obv یک شاخص پیشرو است؟
اندیکاتور پیشرو وسیله‌ای برای پیش بینی روند بازار در آینده است و به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از نمودار این اندیکاتورها معامله‌گران بتوانند حرکات و روند بازار را پیش از رسیدن زمان آ ها پیش بینی کنند. در صورتی که معامله‌گر در کار خود حرفه‌ای باشد و بتواند به صورت دقیق از این اندیکاتور استفاده نمایند، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که از روند قیمتی بازار پیش از فرا رسیدن آن مطلع شده و در این روند بهره بالایی ببرد. یکی از پیشرفته ترین اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور obv است.
مزایای حجم تعاملی
استفاده از اندیکاتور حجم تعاملی باعث ایجاد حرکات سودآور شده و به معامله گران این امکان را میدهد که همواره از اندیکاتور OBV وضعیت بازار پیش از سرمایه‌گذاری مطلع شوند. ولی لازم به ذکر است که اندیکاتورها دارای محدودیت هستند و نمی‌توانند صد در صد وضعیت بازار را به صورت دقیق پیش‌بینی کند و در این راستا معامله‌گر نیز باید از تخصص و تجربیات خود نیز استفاده کرده تا بتواند به خوبی از این نمودار بهره ببرد.
اندیکاتور حجم تعاملی (obv) چگونه کار می کند؟
این اندیکاتور ساختاری ساده دارد. نحوه کار اندیکاتور OBV این اندیکاتور بدین صورت است که در انتهای معاملات روز، قیمت‌ها یا پایین تر و یا بالاتر است. در صورتی که قیمت‌ها بالاتر بسته گردد، عدد حجم معاملات مثبت بوده و به حجم معاملات روز پیش افزوده می‌شود و در صورتی که پایین‌تر بسته گردد، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز پیش کم می‌شود. در صورتی که در طول روز حجم معاملات ثابت باشد، شاخص حجم معاملات نیز تغییری نخواهد کرد. این نمودار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت بازار در آینده را پیش بینی کرده و معامله‌ای سود آور داشته باشند.
سخن آخر!
ما در این مقاله از سری مقالات دلفین وست در ادامه مبحث اندیکاتورها در خصوص اندیکاتور حجم تعاملی obv صحبت کردیم. شما همراهان همیشگی این وب سایت می‌توانید سایر مطالب آموزشی بورسی را نیز مشاهده و مطالعه کنید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره، کارشناسان ما سوالات شما در مبحث آموزش و سرمایه گذاری در بورس را کمترین زمان پاسخ‌گو هستند. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را در قسمت نظرات این پست با ما در میان بگذارید.
