رازهاي معامله گران موفق

محاسبات شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

  • اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
  • اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
  • اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
  • اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

 اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

اندیکاتور RSI چیست

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را محاسبات شاخص قدرت نسبی ادامه دهد یا بزودی تغییر روند خواهد داد .

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کار میرود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت ها داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی محاسبات شاخص قدرت نسبی محاسبات شاخص قدرت نسبی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم محاسبات شاخص قدرت نسبی جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از محاسبات شاخص قدرت نسبی یک محاسبه دو بخشی به دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به این صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

شاخص RSI به ما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً محاسبات شاخص قدرت نسبی کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

تغییر دادن مقادیر «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» یا «خرید با قیمت بیش از حد واقعی» زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد معمولا ضروری نیست.

مفهوم استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌‌های گاوی زمانی که روند بازار گاوی و همچنین استفاده از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی است، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب کنیم.

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌‌افتد که RSI «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد. در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است و شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با روند مثبت قیمت، دارایی ایجاد کرده باشد.

محدویت های شاخص RSI

شاخص RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند.

سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد.

سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند. از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار گیرند. بنابراین، شاخص RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.

شاخص قدرت نسبی -->

ار اس ای با دوره ۱۴ و نقطه حساب کلوز

شاخص قدرت نسبی (به انگلیسی: relative strength index (RSI) ) نماگر فنی تحلیل مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی محاسبات شاخص قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

و می‌توان آن را در قسمت پیش فرض تمامی سکوهای معاملاتی دید. این شاخص را در دسته اسیلاتورها به معنی نوسان کننده جای می‌دهند به این مفهوم که شیوه محاسباتی ان به طوری است که برای روندهای به وجود آمده در بازار سقف‌ها (over bought)و کف‌هایی (over sold) تعیین می‌کند. شاید استفاده از بهترین تئوری معاملاتی یعنی همان خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت رمز موفقیت این ابزار در میان تحلیل گران تکنیکال می‌باشد.

این شاخص در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز والدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

روش کارکرد

این شاخص دارای خصوصیت میانگین‌های متحرک می‌باشد، بدین صورت که برای محاسبه نیازمند عدد دوره و نقطه مورد نظر (کلوز، اوپن و…) می‌باشد با این تفاوت بزرگ که مکانیسم تمامی میانگین‌های متحرک ابزارهایی دنباله رو و تأخیری است، اما ار اس ای که یک ابزار بر پایه میانگین‌های متحرک است یک شاخص پیشرو می‌باشد و این موضوع بخاطر وجود دوسطح حمایتی و مقاومتی است که در اسیلاتور وجود دارد و با رسیدن شاخص (خط تحرک) به این سطوح سیگنال‌های تحلیلی صادر می‌گردند.

نتیجه فرمول ار اس ای شاخصی است که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و با برخورد این شاخص به سطوح تعیین شده که به صورت پیش فرض بروی نقاط ۳۰–۷۰ قرار دارد سیگنال‌های OVER BOUGHT و OVER SOLD صادر می‌گردند.

محاسبات

برای هر دوره معاملاتی U برای تغییرات رو به بالا یا رو به پایین تغییر D محاسبه شده‌است. روند رو به بالا روندی است که در آن پایانی کندل کنونی بالاتر از پایانی کندل قبلی بسته شده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا