استراتژی ها و روش برای تجارت گزینه

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

اندیکاتور مک دی (MACD)

مک دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می­ توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

دو نوع اندیکاتور مک­دی مورد استفاده­ ی کاربران است به نام­ های مک­دی کلاسیک و مک­دی جدید. هرچند اندیکاتور مکدی (MACD) کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستند.

اجزای اندیکاتور مک­ دی

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل هیستوگرام (نمودارهای میله ­ای) و دو خط به نام ­های خط مک­دی و خط سیگنال (خط اخطار) است که خط مک­دی معمولا با رنگ آبی و خط سیگنال معمولا با رنگ قرمز نمایش داده می­­ شود. در نظر داشته باشید که رنگ­ های دو خط مک­دی و سیگنال و همچنین نمودارهای میله ­ای یا همان هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف می ­تواند متفاوت باشد همچنین رنگ این خطوط و نمودارها توسط کاربران نیز قابل شخصی­ سازی شدن است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است (در مک­­دی جدید هیستوگرام در واقع همان خط مک­دی است).

محاسبات مک ­دی

خط سریع تر که همان خط MACD است، اختلاف بین دو ماینگین متحرک اندیکاتور مکدی (MACD) نمایی است.

در محاسبه ­ی خط­ مکدی به دو میانگین نمایی نیاز داریم:

  • میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت
  • میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای قیمت
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی را نمایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می اندیکاتور مکدی (MACD) باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل­گران قابل تغییر است.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

خط کندتر همان خط سیگنال است و محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است

.Signal = [MACD,9]EMA

در اندیکاتور مک­دی کلاسیک هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خط مک­دی و خط سیگنال به دست می­ آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خط سریع­تر(خط مک­دی) در بالای خط کند (اندیکاتور مکدی (MACD) خط سیگنال) باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می­ گیرد و در اندیکاتور مکدی (MACD) صورتی که خط مک­دی پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر اندیکاتور مکدی (MACD) قرار می گیرد. در ادامه فرمول محاسبه ­ی میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است..

سیگنال اندیکاتور مک دی

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی را که خط مک­دی‌ و خط سیگنال یک­دیگر را قطع می­ کنند، مشخص کنیم. پس از مشخص کردن نقاط تقاطع دو خط مک­دی و سیگنال، قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال فروش و قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت پایین خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید داده می شود.

واگرایی و همگرایی در مک­دی

همگرایی زمانی مشاهده می ­شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.اندیکاتور مکدی (MACD)

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

مک­دی سیگنال واگرایی را به بهترین نحو ممکن ارائه می­ دهد. در واقع در بین اسیلاتورها مک­دی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و بهترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند است..

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا