مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس

تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران

یکی از ویژگی های بازار سرمایه وجود اورا ق بهادار گوناگون در مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس بازاربا رسیک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران اوراق بهادار قابل معامله عملا ً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی و سرشکن کردن ریسک را دارند و لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشد. برای این منظور در این تحقیق با توجه به فروض اساسی مدیریت پرتفوی بر اساس الگویی خاص ، پرتفوی بهینه ای متشکل از 22 سهم طراحی گردید که علاوه بر بازده بالاتر از نرخ بدون ریسک ، از ریسک اندکی نیز برخورداربودند. مقایسه طرح پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس های سرمایه گذاری با این الگو نشان داد که شرکت های سرمایه
گذاری بخش اندکی از این پرتفوی را در اختیار داشتند که حکایت از نگرش متفاو ت آنان نسبت به پرتفوی خود در مقایسه با خواست سهامداران جزء دارد که البته متأثر از مشکلات و محدودیت های بازار نیز می باشد.در نهایت مشخص شد که سهام این شرکت ها برای افراد با درجه ریسک پذیری اندک مناسب تر از سهامدارانی است مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس که باپذیرش ریسک به دنبال سهام داری بازده بالاتر می باشند.

20.1001.1.00398969.1378.34.2.1.7

عنوان مقاله [English]

Analtsis of risk and return on investment Componies' Stock in Tehran Stock exchange

In every society the optimal performance of economic system is
depened upon two efJkient, powerful and administered sections: Real and
Financial. The existence of different institutions in financial markets make different financial instruments available to real section. Investment
companies are among active financial institutions which collect small
amounts ofcapital by selling thier shares and invest them in profitable
economic activities, especially securities of different companies.
Investment companies invest in variety ofsecurities and shares with
different risks and investment returns. Through diversification, they can
reduce risk and increase returns of thier in vestors. Our question in this
paper is that, are these comp anies able to do so? On the basis of this
assumption, we studied the changes in risks and returns of in vestment
companies' sharesfrom March 1996 to March 1998. The results showed
that the shares of investment companies (except one or two of them) have low returns in coutrant to their risks
Therefore the shares of these companies were suitable for risk-avertcrs.
and risk-lovers could gain more hy investing in other shares.
By using EGP model and maximizing subject to fixed risk . we found
that an optimal portfolio combination contains 22 companies' shares with
low risk and reasonable return. Comparing the investment compnnics
portfolio in Tehran Stock Exchange wit h. this optimal portiolio shows that these companies have little shares in the optimal portfolio

پکیج آموزش مدیریت ریسک و روانشناسی

تحلیل نوعیت روان بازار از جهت شناسایی احساسات معاملاتی و انتظارات اقشار مختلف جامعه بسیار حائز اهمیت میباشد . پکیج اموزشی مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه بعنوان یکی محصولات اختصاصی سهامیر در امر آموزش مدیریت بحران بشمار می آید ، این محصول در اردیبهشت ماه 1399 تحت فرایند بروز رسانی قرار گرفته و آخرین نسخه آن اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است .

پکیج اموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران را دارند دانست.

- ویژگی های محصول آموزشی :

• رتبه یک آموزش آکادمیک از سال 2012 توسط موسسه استاندارد اروپا
• مدرسان و اساتید سطح یک کشوری و بین المللی (انحصاری سهامیر)
• فضای آموزشی تئوریک و عملی مجهز به بروزترین ابزارهای معاملاتی بورس
• دارای تاییدیه مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس سازمان استاندارد جهانی ISO1200, IS1102
• دارای تاییدیه جهانی از سازمان QT در امر مدیریت کیفیت آموزش
• آموزش مناسب برای افراد مبتدی و حرفه ای
• آموزش جامع پیشرفته ترین مباحث آموزشی
• جامع ترین بخش های آموزشی و کاربردی در صنعت بورس کشور
• آموزش مباحث پایه تا تخصصی بصورت کاربردی
• آموزش توسط بروکر رسمی بورس ایران و بازار جهانی
• 6 ماه پشتیبانی و مشاوره آموزشی
• 1 ماه پشتیبانی و مشاوره در امور معاملات

- مدرسان و اساتید آموزشی :

تدوین و گردآورسی محتوای آموزشی پکیج مدیریت ریسک و روانشناسی بازار بواسطه جمعی از مدرسان و اساتید برتر مجموعه سهامیر انجام گرفته است …. همچنین باید توجه داشت کلیه محصولات آموزشی که در قالب لوح فشرده در دسترس میباشند بصورت انحصاری توسط مرکز آموزش عالی سهامیر تدوین شده است ، سهامیر اکنون بالغ بر 120 مدرس برتر و بین المللی را در 7 کشور در اختیار دارد ، از طرفی مدرسان و اساتید مرکز که وظیفه آموزش مباحث مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه را بر عهده دارند ، دارای گواهینامه سطح استادی از موسسه جهانی AWQ میباشند ضمن اینکه کلیه انها دارای حداقل 10 سال سابقه و تجربه کاری در صنعت بورس ایران و از تریدرهای بنام جهان هستند. همچنین با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده توسط این مرکز که بصورت مداوم در امر توسعه و تحقیقات در بازار سرمایه انجام میشود ، سیستم آموزشی استاندارد و انحصاری را بوجود آورده است که در نوع خود منحصر بفرد است .

- اطلاعات عمومی محصول :

عنوان	شرح	سایر
نام محصول	مدیریت سرمایه	آموزش تخصصی
سال تولید	عرضه 2021	بروزترین نسخه
مدرس	سهامیر	اختصاصی
تاییدیه جهانی	eu193-Iso201	اروپا و آسیا

- سرفصل دوره مدیریت ریسک و روانشناسی :

مناسب سرمایه گذاران و معامله گران بازار بورس کشور .

سرفصل های پکیج آموزشی مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه مشتمل بر یک سرفصل پایه و اصلی بوده که در طول این دوره مجازی بطور کامل به آموزش آنها می پردازیم .

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نوشته مکدوول، یکی از کتاب های مفید در زمینه مدیریت سرمایه است. این کتاب به شما کمک خواهد تا به یک استراتژی برای مدیریت سرمایه خود برسید.

مدیریت سرمایه به صورت مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار تعریف می‌شود.

استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاریِ برای هر فرد منحصربه‌فرد است و متفاوت با دیگران است. میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… از جمله عواملی هستند که در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری موثر هستند.
مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد، بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

بخشی از مقدمه کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

سخن نویسنده:
هدف من این است که شما هرچه زودتر با سیستمی کارا شروع کنید، در نتیجه می‌توانید به سرعت از مزایای مدیریت ریسک سود ببرید. اگر سیستمی در دسترس ندارید، حالا بهترین موقع برای فراهم‌کردن آن است و یا اگر در حال حاضر در بعضی از بخش‌های سیستم فعلی خود مشکلاتی دارید برای بالا بردن سطح سیستم، روی آن کار کنید.