معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی

دبیر کمیته بورس اتاق بازرگانی ایران گفت: بعضا پیش می آید مدیرانی در سازمان و یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و یا شورای عالی بورس عضو هستند و از طرفی در یک شرکت و یا نماد بورسی نیز ذی نفع هستند. در چنین شرایطی تعارض منافع ساختاری به وجود می‌آید. اگر یک مسئول هولدر یک گروه و یا صنعت خاصی باشد به طور حتم اعمال نفوذ کرده و تلاش در این دارد که آن گروه و یا صنعت متضرر نشود. معمولا تعارض منافع ساختاری مابین ارکان بازار و ناشران ایجاد می شود.

معاملات الگوریتمی؛ آینده داد و ستدهای پیشرفته

در حال حاضر، معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد

الگوریتم بدون مجوز را معرفی کنید

محمود گودرزی، سرپرست بورس تهران:معاملات الگوریتمی حق سفارش در پیش‌گشایش ندارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس مطرح کرد؛

الگوریتم‌بازها چه کسانی هستند؟

براساس دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از الگوریتم تنها برای عملیات بازارگردانی مجاز است و شرکت‌های نرم‌افزاری حق افشای اطلاعات عمق سفارش‌ها به درگاه‌های آنلاین به‌جز آنلاین گروهی را ندارند.

معاملات الگوریتمی؛ سودده اما با رعایت نکات ویژه

مهم‌ترین ریسک‌هایی که در معاملات الگوریتمی صورت می‌گیرد زمانی است که ربات با داده‌های تاریخی که شرایط فعلی را بازتاب نمی‌کند در معاملات الگوریتمی حال معامله است و این موضوع می‌تواند زیان سنگینی به معامله‌گر وارد کند.

کارشناس معاملات الگوریتمی:

معاملات الگوریتمی نقشی در ریزش شاخص نداشت اما بد نام شد

کارشناس معاملات الگوریتمی گفت: پس از ادامه روند نزولی شاخص در ماه‌های گذشته مشخص شد این رویه نقشی در ریزش نداشت و سازمان بورس حاضر به رفع ممنوعیت این نوع معاملات شد.

تاثیر آزادسازی معاملات الگوریتمی بر "بورس"

اثرگذاری واقعی معاملات الگوریتمی در گرو دو اتفاق خواهد بود؛ افزایش دامنه نوسان معاملات و اصلاح برخی مقررات مربوط به این حوزه.

معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد.

تکلیف دامنه نوسان بورس روشن شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در زمینه شایعه افزایش دامنه نوسان گفت: توسط سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس پیشنهادی برای افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است.

محسن خدابخش: انجام معاملات الگوریتمی تخلف است / بحث افزایش دامنه نوسان مطرح نیست

محسن خدابخش در خصوص شایعه افزایش دامنه نوسان گفت: از طرف سازمان بورس، شرکت بورس و نیز فرابورس پیشنهادی در جهت افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است.

زمان مناسب بازگشت الگوریتم به بورس چه زمانی است؟

مهدی افنانی تحلیلگر بازار سرمایه معاملات الگوریتمی بعد از سال‌ها کش‌وقوس وارد بازار سرمایه ایران شد. دلیل این تاخیر نیز فراهم نبودن زیرساخت‌ها بود که با فراهم شدن آنها این نوع معاملات به بازار ما هم اضافه شد.

الگوریتم‌های معاملاتی همچنان در ممنوعیت به سر می‌برند / سرنوشت خاموشی ربات‌ های بورسی!

حدود دو ماه از ممنوعیت معاملات الگوریتمی می‌گذرد و تاکنون هیچ سیگنال مثبتی از سوی سیاست‌گذار بورسی برای لغو این ممنوعیت ارسال نشده است. هر چند مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‌گوید با بازگشت شرایط عادی به بازار، محدودیت معاملات الگوریتمی هم باید برداشته شود. سیاست‌گذار بورسی در حالی تعلل می‌کند که کارشناسان بازار سهام بر لزوم استفاده از معاملات الگوریتمی در بازار سهام تاکید دارند.

رادار اقتصاد بررسی کرد؛

لغو معاملات الگوریتمی چه اثراتی در بورس دارد؟ / با کاربردهای اصلی ربات در بازار سرمایه آشنا شوید

برخی از سودجوها با ایجاد جو و هیجان، سهامدار را فریب داده و آنها را به خرید و یا فروش غیرمنطقی هدایت می‌کنند و با توجه به اینکه اکنون بخش زیادی از سهامداران تازه‌کار و بی‌تجربه هستند تسلیم این حقه می‌شوند و معاملات الگوریتمی در جریان این مسیرسازی الگوریتم‌ها بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

در گفتگو با رادار اقتصاد مطرح شد

منصوری بیدکانی: لغو معاملات الگوریتمی کمکی به بازار سرمایه نمی‌کند

استاد اقتصاد دانشگاه مشهد :در یک جمع بندی عملکرد بورسی دولت در چند ماه اخیر می توان گفت با آن مصاحبه‌های بچه گانه وزیران اقتصاد و نفت در گام اول عدم اطمینان را ایجاد کردند، با استمرار تصمیمات کم عمق، عدم تعادل ایجاد می‌شود. با همین روند تصمیمات غیر ضروری مانند حذف الگوریتم‌های سیگنال دهی و الگوریتم‌های مانیتورینگ معاملات الگوریتمی و تکثر و دومینوی اشتباهات دولت در حوزه تصمیمات بورسی، شاهد آسیب بسیار زیادی به سرمایه‌های مردم خواهیم بود.

مسئولان بورس تصادفی تصمیم می‌گیرند!

یک پژوهشگر اقتصادی، درباره عملکرد سازمان بورس نوشت: اینکه مسئولان بورس از تمایز گذاشتن میان بخش واقعی و مالی اقتصاد عاجزن در این چند ماهه کاملا عیان شد.

توضیحات تکمیلی مدیرعامل بورس تهران از ممنوعیت معاملات الگوریتمی

مدیرعامل بورس تهران از تصمیم جدید مبنی بر عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز و همچنین ممنوعیت معاملات الگوریتمی دفاع کرد و توضیح داد.

مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای خبر داد

ممنوعیت انجام معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی

محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع کرد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات خودکار نوعی از پیشرفت دردسرساز تکنولوژی است | بورس به زبان ساده

احتمالاً شنیده‌اید که بنا به اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات الگوریتمی در بازار بورس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است؛ اما شاید ندانید که معاملات الگوریتمی چیست و چه تأثیری در بازار دارد. این متن به شما کمک می‌کند با این مفهوم بیشتر آشنا شوید.

برای دانستن معنای معاملات الگوریتمی باید کمی عقب برویم؛ بازار بورس قدمتی طولانی دارد و سابقه آن به قبل از پیشرفت‌های اخیر در زمینه تکنولوژی می‌رسد. در گذشته، برای خریدوفروش در بورس باید خودتان (یا کارگزارتان) در تالار بورس حضور فیزیکی می‌داشتید و اقدام به خریدوفروش می‌کردید؛ اما با پیشرفت تکنولوژی و ورود دستاوردهای آن به زندگی روزمره، ابزارها و امکانات جدیدی هم برای خریدوفروش سهام در بازار بورس پدید آمد. امکاناتی از قبیل دسترسی آنلاین به قیمت‌های لحظه‌ای، امکان انجام معاملات به‌صورت آنلاین و غیره.

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار هم یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی است که از چند سال پیش پایش به بورس ایران بازشده. این نوع معاملات از طریق برنامه‌های کامپیوتری و بدون دخالت مستقیم انسان انجام می‌شود و هدفشان کسب بازدهی از طریق اجرای (معمولاً سریع) معاملات بر اساس الگوریتم‌های خاص است. طرز کار این نوع برنامه‌های معاملاتی به زبان ساده این است که در صورت برقراری یک شرایط مشخص (مثلاً قیمت سهم بالاتر (یا پایین‌تر) از میانگین یک ماه قبل قرار بگیرد)، نرم‌افزار دستور خرید یا فروش سهم موردنظر را صادر می‌کند.

فایده معاملات الگوریتمی برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند این است که در این نوع معاملات احساسات انسانی از فرایند معامله حذف می‌شود و معاملات بر اساس منطق کامپیوتری اجرا می‌شود و درنتیجه امکان زیان در اثر تصمیمات احساسی معامله‌گر عملاً به صفر می‌رسد. فایده دیگرش این است سرعت معاملات بسیار بالاتر می‌رود و در تئوری، امکان استفاده از کوچک‌ترین فرصت‌های معاملاتی وجود معاملات الگوریتمی خواهد داشت.

فایده این نوع معاملات برای بازار سهام هم این است که به نقدشوندگی و کارا شدن بازار کمک می‌کند.

اما گاهی اوقات که بازار از حالت تعادل خارج می‌شود، ممکن است معاملات الگوریتمی نوعی اثر دومینویی در بازار ایجاد کنند. بخصوص اگر درصد قابل‌توجهی از معاملات بازار از نوع معاملات الگوریتمی باشد، باعث می‌شوند بازار بیش‌ازپیش از تعادل خارج شود. مثلاً ممکن است در اثر خبری ناگهانی قیمت‌ها شروع به ریزش کنند و در پی این ریزش اولیه، شرایطی ایجاد شود که تعدادی از الگوریتم‌های کامپیوتری تشخیص بدهند معاملات الگوریتمی که باید وارد موقعیت فروش شوند و همین باعث افت بیشتر قیمت‌ها شود. در ادامه، این شرایط باعث خواهد شد تعداد بیشتری از الگوریتم‌های کامپیوتری وارد موقعیت فروش شوند و این فروش‌ها دومینووار ادامه پیدا کند.

در بازارهای جهانی که استفاده از این نوع معاملات در آن‌ها معمول‌تر است، گاهی چنین ریزش‌هایی اتفاق می‌افتد و معمولاً برای اینکه از ریزش غیرعقلانی قیمت‌ها جلوگیری شود، وقفه‌هایی در انجام معاملات ایجاد می‌کنند. مثلاً درصورتی‌که ریزش شدید باشد، ممکن است به مدت ۱۵ دقیقه معاملات متوقف شوند. چنین توقف‌هایی می‌تواند جلوی ریزش‌های دومینووار و هیجانی قیمت‌ها را بگیرد.

معاملات الگوریتمی یا خودکار در بورس ایران هنوز سابقه زیادی ندارد و درصد بالایی از حجم و ارزش معاملات روزانه را هم شامل نمی‌شود. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد آن‌گونه که این روزها به گوش می‌رسد معاملات الگوریتمی نقش مهمی در ریزش‌های اخیر بازار بورس تهران داشته باشد. از طرف دیگر، اکنون که بازار اصلاح سنگینی را از سر گذرانده و روند معاملات رفته‌رفته رو به بهبود و متعادل شدن می‌رود، به نظر می‌رسد بحث متوقف کردن معاملات الگوریتمی بی‌مورد باشد، چون اگر این معاملات الگوریتمی معاملات تأثیرگذار هم باشند باید در روندهای نزولی (یا صعودی) شدید که هیجان و احساسات عامل اصلی تحرک قیمت‌ها هستند، به فکر متوقف کردنشان بود، نه در کف‌های حمایتی معتبر که سروکله خریداران قوی ظاهر شده است و تابلوها رفته‌رفته رنگ آرامش را به خود می‌بینند.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چند سالی است که معاملات الگوریتمی یا همان الگوتریدینگ مورد توجه معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان بازار بین‌المللی از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوتریدینگ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. چند سالی می‌شود که استارتاپ‌هایی در آمریکا در زمینه معاملات الگوریتمی تاسیس شدند و امروزه به غول‌های بزرگ بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که معاملات الگوریتمی بسیار مهم‌تر از یک پدیده صرفا جدید باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا در مورد الگوتریدینگ صحبت کنیم و ببینیم هوش مصنوعی چه کاربردهایی در معاملات هوشمند دارد. در ادامه با ما همراه باشید.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

منظور از الگوتریدینگ یا همان معاملات الگوریتمی استفاده از یک سیستم معاملاتی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتی است که در بازار مالی انجام می‌دهیم. معاملات الگوریتمی با استفاده از فرمول‌های ریاضی پیشرفته و الگوریتم‌های مختلف انجام می‌شود که در آن دخالت انسان به حداقل می‌رسد و تصمیم‌گیری در آن به سرعت انجام می‌شود. یکی از ویژگی‌های الگوتریدینگ آن است که سیستم می‌تواند تمام فرصت‌های سودآوری موجود در بازار را شناسایی و بررسی کند و آن را به معامله‌گر پیشنهاد دهد.

درالگوتریدینگ از برنامه‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود تا سرعت تجارت بالا برود و در زمان کمی می‌توان داده‌های زیادی را بر اساس معیارهای مختلف از پیش تعیین شده بررسی کرد. الگوریتم‌هایی که برای الگوتریدینگ استفاده می‌شوند می‌توانند بر اساس اصول متفاوتی تعریف شوند. بر این اساس معامله‌گران می‌توانند از الگورتیم‌های مختلفی استفاده کنند و معاملات الگوریتمی پس از آن داد و ستد به صورت خودکار توسط خود سیستم و ربات معامله‌گر انجام می‌شود.

در واقع در الگوتریدینگ از یک برنامه کامپیوتری که به سیستم معاملاتی متصل است استفاده می‌کنیم تا آن برنامه عملا به جای ما معامله و خرید و فروش سهام را انجام دهد. این نوع برنامه‌ها به طور کلی چند گام را برای انجام معامله استفاده می‌کند. اول داده‌های موجود را دریافت می‌کند. سپس به آنالیز و محاسبه این داده‌ها می‌پردازند، سپس شرایط را با استفاده از ابزار تحلیل و بررسی می‌کند و در معاملات الگوریتمی نهایت دستور مناسب را برای معامله اجرا می‌کند.

مزایای الگوتریدینگ در معاملات بازار مالی

مهم‌ترین مزیت الگوتریدینگ اتوماسیون روند معاملات است. مزیت دیگر الگوتریدینگ توانایی بررسی و تحلیل داده‌های زیاد در زمان کوتاه و خرید و فروش و معامله بر اساس تحلیل همین داده‌ها است. به این ترتیب می‌توان از میزان سود دهی معامله و یا نتیجه‌ی معامله تا حد زیادی اطمینان پیدا کرد. از طرف دیگر به دلیل تحلیل حجم زیادی از داده‌های فرد معامله‌گر می‌تواند فرصت‌های بسیاری را بررسی کند و از بین این فرصت‌ها بهترین را برای معامله انتخاب کند. از مزایای دیگر الگوتریدینگ آن است که چون تقریبا همه‌ی معاملات توسط کامپیوتر و برنامه انجام می‌شود، خطای انسانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و از این طریق میزان ضرری که به دلیل خطای فرد ایجاد می‌شد، عملا از بین می‌رود.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین مزایای الگوتریدینگ جلوگیری از اقدام‌هایی در معاملات است که بر اثر احساسات و به دور از منطق انجام می‌شود که این نوع اقدامات یکی از بزرگ‌ترین آفات و مشکلات سرمایه‌گذاری است. تا به حال مشاهده کرده‌ایم که در اثر بروز این رفتارهای احساسی بازار معاملات دچار چه ضرر و زیان‌هایی شده است. در نهایت از دیگر مزایای الگوتریدینگ آن است که چون معمولا هزینه معاملات را کاهش می‌دهد، این مسئله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود بیشتری داشته باشند.

انواع الگوریتم‌های الگوتریدینگ

معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های متفاوتی برای انجام معاملات استفاده می‌کند. عمده این الگوریتم‌ها معمولا در پنج دسته قرار می‌گیرند که عبارتند از:

• الگوریتم‌های معاملاتی برای انجام معاملات
• الگوریتم‌های سیگنال دهی
• الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
• الگوریتم‌های کم بسامد
• الگوریتم‌های پر بسامد

استفاده از داده در الگوتریدینگ

اساس کارکرد الگوتریدینگ داده‌هایی است که در آن تحلیل و بررسی می‌شوند تا از این طریق معاملات به درستی انجام شوند. لذا برای بهره‌مندی از الگوتریدینگ در بازار سرمایه نیاز به داده‌های مطمئن و درست داریم. سرمایه‌گذاری در مبحث جمع‌آوری داده و استفاده از منابع داده درست در الگوتریدینگ بسیار اهمیت دارد.

کاربرد هوش مصنوعی در الگوتریدینگ

همان طور که گفته شد اساس کار الگوتریدینگ داده و تحلیل این داده‌ها است. استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ به بررسی و آنالیز بهتر داده‌ها و بدست آوردن بینش عمیقی نسبت به سهام و ارزش‌های موجود در بازار مالی کمک می‌کند. هم چنین هوش مصنوعی به سبب هوشمندی که دارد می‌تواند به داشتن دیدی آینده نگر و تحلیلی دراز مدت برای فعالیت‌های آینده کمک کند. در واقع استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ کمک می‌کند تا معاملات هوشمندتر انجام شود و داده‌ها فقط از طریق یک نرم افزار ساده تحلیل نشوند، بلکه یک سیستم هوشمند که ‌می‌تواند از تحلیل این داده‌ها بینش مناسبی را بدست آورد، به خرید و فروش و انجام معامله بپردازد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.